Risco de Crédito 1 - Processo de Concessão de Crédito

Nota: está série de artigos foi escrita por Teresa Caldeira.

Conceder um empréstimo tem um certo nível de risco associado, que consiste na eventualidade de não virmos a recuperar o montante emprestado. Quem nunca emprestou dinheiro? Regra geral, emprestamos a amigos próximos ou a familiares, porque à partida sabemos que nos irão devolver o dinheiro. Ou seja, não corremos o chamado risco de incumprimento.

Se atentarmos à história da actividade bancária, constatamos que no inicio, e até à década de 90, o princípio era o mesmo. Na altura, concedia-se empréstimo a quem era considerado como tendo um bom nível de risco. Caso contrário, era muito difícil qualquer disponibilização de fundos.

Com um enquadramento mais favorável e a actividade económica a crescer a níveis nunca vistos, assistiu-se a um aumento da concessão de crédito. Paralelamente, foram desenvolvidos mecanismos que permitem aferir com maior precisão qual o nível de risco efectivo do cliente. E é precisamente a análise do processo de concessão de crédito a um particular e à forma como a instituição financeira calcula o custo a cobrar a um cliente que iremos devotar esta série de artigos.

Contrariamente ao que é considerado, o processo de análise e concessão de crédito não é tão linear como aparente. Na realidade, a instituição financeira teve de desenvolver métodos para se assegurar que domina e percebe os riscos em que incorre (apesar de, por vezes, estes métodos serem relegados para segundo plano), resultando, entre eles, no processo de scoring/rating. O que é o scoring e por que é tão importante?

O scoring ou o rating é uma classificação dos clientes em classes de risco, atribuindo a cada classe uma probabilidade de incumprimento específica. Naturalmente que a esta notação é associado um custo determinado, que será suportado pelo cliente, materializado no spread.

Quando falamos de clientes particulares, existe um conjunto de elementos a ser ponderados, nomeadamente variáveis qualitativas e comportamentas:

As variáveis comportamentais visam medir, não só o grau de envolvimento do cliente com a instituição financeira, mas também a posição do mesmo no sistema bancário, que passa pela análise de saldos médios ou descobertos bancários, entre outros.

Quando falamos em variáveis qualitativas, no fundo pretendemos aferir a relação comercial com o cliente (como sendo créditos, seguros, depósitos e outros serviços contratados) e eventualmente detectar sinais de risco, materializados em atrasos no pagamento das prestações, por exemplo.

Convém salientar que cada instituição financeira dispõe de um modelo próprio, com ponderações diferentes por cada variável, muitas vezes dependente do desenvolvimento da base de dados do próprio banco. Assim, nem sempre é verdade que o banco com o qual temos um histórico favorável seja o banco mais interessante em termos de custo. Aliás, não é invulgar que uma instituição com a qual não temos envolvimento seja capaz de nos fazer uma proposta de crédito mais vantajosa. Contudo, são necessários alguns cuidados, que passam pela leitura cuidada do contrato, nomeadamente no que toca a produtos/serviços que teremos de subscrever para obtermos o crédito (situação que aumenta o custo do crédito, por via indirecta)

O que se recomenda, como em qualquer caso, é fazer uma análise cuidada entre os custos e os benefícios. Será que vale a pena subscrever este crédito e suportar os custos adicionais com mais produtos? O ganho compensa o custo?

Brevemente: Risco de crédito II – Impacto da crise no processo de concessão de crédito