quarta-feira, 15 de setembro de 2010

Risco de Crédito 1 - Processo de Concessão de Crédito

Nota: está série de artigos foi escrita por Teresa Caldeira.

Conceder um empréstimo tem um certo nível de risco associado, que consiste na eventualidade de não virmos a recuperar o montante emprestado. Quem nunca emprestou dinheiro? Regra geral, emprestamos a amigos próximos ou a familiares, porque à partida sabemos que nos irão devolver o dinheiro. Ou seja, não corremos o chamado risco de incumprimento.

Se atentarmos à história da actividade bancária, constatamos que no inicio, e até à década de 90, o princípio era o mesmo. Na altura, concedia-se empréstimo a quem era considerado como tendo um bom nível de risco. Caso contrário, era muito difícil qualquer disponibilização de fundos.

Com um enquadramento mais favorável e a actividade económica a crescer a níveis nunca vistos, assistiu-se a um aumento da concessão de crédito. Paralelamente, foram desenvolvidos mecanismos que permitem aferir com maior precisão qual o nível de risco efectivo do cliente. E é precisamente a análise do processo de concessão de crédito a um particular e à forma como a instituição financeira calcula o custo a cobrar a um cliente que iremos devotar esta série de artigos.

Contrariamente ao que é considerado, o processo de análise e concessão de crédito não é tão linear como aparente. Na realidade, a instituição financeira teve de desenvolver métodos para se assegurar que domina e percebe os riscos em que incorre (apesar de, por vezes, estes métodos serem relegados para segundo plano), resultando, entre eles, no processo de scoring/rating. O que é o scoring e por que é tão importante?

O scoring ou o rating é uma classificação dos clientes em classes de risco, atribuindo a cada classe uma probabilidade de incumprimento específica. Naturalmente que a esta notação é associado um custo determinado, que será suportado pelo cliente, materializado no spread.

Quando falamos de clientes particulares, existe um conjunto de elementos a ser ponderados, nomeadamente variáveis qualitativas e comportamentas:

As variáveis comportamentais visam medir, não só o grau de envolvimento do cliente com a instituição financeira, mas também a posição do mesmo no sistema bancário, que passa pela análise de saldos médios ou descobertos bancários, entre outros.

Quando falamos em variáveis qualitativas, no fundo pretendemos aferir a relação comercial com o cliente (como sendo créditos, seguros, depósitos e outros serviços contratados) e eventualmente detectar sinais de risco, materializados em atrasos no pagamento das prestações, por exemplo.

Convém salientar que cada instituição financeira dispõe de um modelo próprio, com ponderações diferentes por cada variável, muitas vezes dependente do desenvolvimento da base de dados do próprio banco. Assim, nem sempre é verdade que o banco com o qual temos um histórico favorável seja o banco mais interessante em termos de custo. Aliás, não é invulgar que uma instituição com a qual não temos envolvimento seja capaz de nos fazer uma proposta de crédito mais vantajosa. Contudo, são necessários alguns cuidados, que passam pela leitura cuidada do contrato, nomeadamente no que toca a produtos/serviços que teremos de subscrever para obtermos o crédito (situação que aumenta o custo do crédito, por via indirecta)

O que se recomenda, como em qualquer caso, é fazer uma análise cuidada entre os custos e os benefícios. Será que vale a pena subscrever este crédito e suportar os custos adicionais com mais produtos? O ganho compensa o custo?

Brevemente: Risco de crédito II – Impacto da crise no processo de concessão de crédito

2 comentários:

  1. Muito bom post!

    Quanto à última pergunta parece-me que o ponto central é a necessidade das pessoas terem noção da sua "função utilidade".

    Não sendo empresas o ganho é muito mais complicado de calcular. É fácil verificar se o retorno de um investimento compensa o custo se estivermos a falar de retorno financeiro. Mas se tivermos a falar de bens de consumo?

    Comprar aquele LCD... Vai compensar o custo? E comprar aquele carro? Depende de pessoa para pessoa.

    Provavelmente para um enorme fã de música contrair um empréstimo para comprar uma mega aparelhagem pode valer a pena. Mas para os restantes vale? É fácil dizer que sim quando o raciocínio é: "É só €90 por mês!". E durante quantos meses? E no fim quanto se pagou realmente? E principalmente: Do que poderei ter de abdicar no futuro por causa destes €90 por mês?


    Enfim, é fácil definir função utilidade... O díficil é aplica-la na nossa vida!


    GVS

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  2. Caro Guido
    Agradeço o seu comentário. Na realidade, toca num ponto muito interessante. Não só as pessoas não são capazes de avaliar as relações custo-beneficio das suas decisões, como também muitas vivem completamente fora das suas prioridades e sem serem capazes ou sem terem interesse de corrigir essas situações.
    Finalmente, não é por acaso que, cada vez mais, os bancos e as financeiras se dedicam a encontrar formas criativas de tentar provar o impossível.

    Comentando a segunda parte da sua nota... já reparou nos anúncios das financeiras que apontam para uma pseudo-facilidade de pagamento? A ideia é apelar ao sentimento, cientes de que o Homem tem preferência pelo curto prazo. A emoção nunca é boa amiga de decisões favoráveis, pelo que a urgência dessas instituições passa por como que "estupidificar" o cliente, comprovando que o seu intuito é maximizar os lucros e que o interesse do cliente não é proritário.

    Uma última nota. Não estou com isto a defender que a culpa do endividamento é do banco. A culpa é sempre do cliente, embora a financeira esteja lá para dar uma ajuda.

    Obrigado

    João

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